Тестування торгових стратегій
Тестування торгових стратегій – це найважливіший етап у створенні свого підходу до аналізу та прогнозування біржового ринку й про це я говорю вже не вперше. Особливо це стосується стратегій торгових роботів. Відкриття реального торгового рахунку на ранній стадії навчання – основна помилка трейдерів-початківців, на жаль. Сьогодні на наочному прикладі я покажу як тестувати торгові стратегії програмними методами та наскільки це важливо.
Тестування торгової стратегії на демо-рахунку марна трата часу і в результаті – помилкові висновки щодо її працездатності та стабільності, адже тестовий рахунок лише загалом відображає характер справжнього ринку. Рання торгівля на реальному рахунку - це величезний ризик втратити свої вкладення через недосвідченість і, як наслідок, розчаруватися в трейдингу, так і не зрозумівши і не оцінивши всі можливості та переваги інвестицій. Ні реальний, ні віртуальний рахунки, що неспроможні дати уявлення у тому, як поведуться розроблені вами правила тривалому інтервалі часу, тим паче, якщо йдеться минуле.
На щастя, сьогодні ми можемо використовувати спеціальні програми, які дозволяють без шкоди для своїх заощаджень, сил та часу отримати уявлення про розроблену торгову стратегію. Щоб зрозуміти, наскільки це важливо, я наведу наочний приклад.
Отже, припустимо, що трейдер-початківець розробив свою власну торгову стратегію, застосував її на реальному ринку.
Чудово! Угоди вчинено чітко і навіть отримано хороший прибуток у вигляді 31%. Що в цьому випадку зробить трейдер-початківець? Правильно – продовжить торгівлю на біржі за тією самою схемою. Торгівля продовжується протягом місяця і, як результат 105% прибутку (див.картинку нижче).
І знову все гаразд! Напевно в цей момент наш трейдер-початківець може відчути, що знайшов грааль і тепер на нього чекають мільйонні прибутки, успіх і слава. Подивимося, продовжимо тестування.
На графіку показаний результат застосування торгової стратегії у %, починаючи з місяця, який попався трейдеру першим (відзначений червоним кольором) і до кінця року. Незважаючи на перший позитивний місяць, загалом стратегія виявилася збитковою та її застосовувати просто не можна. А чи можна було дізнатися про це заздалегідь? Звичайно можна. Протестуємо стратегію від початку року і ось, що отримаємо.
Як бачите, такий розвиток подій можна було передбачити, не витрачаючи ні часу, ні грошей. Навіть рахунок не треба було відкривати.
Тому, щоб бути більш менш впевненим у тому, що ваша стратегія буде працювати, показуючи стабільний прибуток, необхідно її тестувати за допомогою спеціальних програм. І тільки після того, як результат буде прийнятним, стратегію можна буде застосовувати на реальному ринку або вручну або у складі торгового робота.
Не поспішайте, не робіть необдуманих кроків, адже у нашій справі необдумані дії – це майже завжди втрата грошей. Перевіряйте свої задуми, адже навіть дурні, на перший погляд, торгові стратегії можуть принести стабільний прибуток, потрібно лише перевірити їх і переконатися в цьому.
Підписуйтесь на оновлення та додавайтеся в друзі (питання, поради тощо):