Торгова стратегія «Два екрани Шаапа»
Проблема необхідності використання технічних індикаторів і торгових стратегій на їх основі в практиці трейдингу досі залишається невирішеною. Їхні прихильники стверджують, що при тестуванні торгових систем методи апроксимації дають непогані результати і тому розрахункові показники цілком застосовні в торгівлі на реальному ринку. Противники скептично відзначають, що індикатори є лише похідними від ціни і нездатні дати розуміння того, що стоїть за рухом котирувань.
Плюси та мінуси торгових стратегій
Справді, якщо трейдер відриває позицію виходячи з сигналів, поданих розрахунковими показниками, він у більшості випадків не замислюється, чому сьогодні ціна рухається саме так, а чи не інакше. Його дії чимось нагадують діяльність робота, який торгує автоматично. Однак і такий трейдінг має свої прихильники. На їхню думку, торгівля, по суті, досить просте заняття, фінансовий результат у якому залежить скоріше від дисципліни, ніж від розуміння ринку. Як відомо, ринок передбачити неможливо, але це не заважає на ньому регулярно заробляти.
Вважаю, що істина десь посередині. Незважаючи на те, що методи price action дозволяють технічно пояснити рух ціни, проте індикатори допомагають сформувати загальне уявлення про ринкові тенденції. Якщо взяти, наприклад, відому торгову систему «Три екрани Елдера», весь аналіз починається з першого екрану, де трейдер з допомогою індикатора MACD намагається визначити загальні закономірності ринкових флуктуацій. Якщо стовпці індикатора підвищуються, слід відкривати позицію лише з купівлю, чи навпаки. Основний недолік системи – визначення точкивходу виходячи з сигналів, поданих розрахунковими показниками. Хоча логічне обґрунтування у стратегії, безумовно, є: слід відкривати позиції у напрямі поточної тенденції виснаження корекційного руху.
Торгова стратегія «Два екрани Шаапа»
Спільне використання індикаторів та методів price action реалізується у торгових системах Чарльза Шаапа. З одного з них, пов'язаної з торгівлею на відновлення, ми вже познайомилися раніше. Сьогодні я представлю вашій увазі другу – «Два екрани Шаапа: відновлення». Це виражена стратегія торгівлі у бік поточної тенденції, побудована з урахуванням ідеї невдалого розвороту.
Аналітичний екран Шаапа
Судячи з назви, основу системи лежить принцип спільного використання двох екранів, перший із яких є аналітичним, а другий робочим.
Аналітичний екран дозволяє трейдеру визначити загальні закономірності розвитку ринкової тенденції. Для цього використовується індикатор можливої спрямованості ADX. Якщо він знаходиться в області вище 25, то це свідчить про стійкість тренда, що склався.
Робочий екран Шаапа
Однак визначення загальних закономірностей руху ціни обмаль для того, щоб замислитися про відкриття позиції. Для цього використовується другий екран.
У його основі лежить розворотна модель 1-2-3. При цьому невдала спроба зміни поточної тенденції на протилежну дає основу формування short.
На 4-годинному графіку ф'ючерсів на нафту відкриття позиції відбувається при поверненні ринком до рівня точки 3, захисний стоп-наказ встановлюється в області раніше сформованого максимуму, а метою низхідного руху є рівні 161,8% і 224% Фібоначчі.
Безумовно, короткий опис торгової стратегії Шаапа далеко не повністю розкриває її глибину. Про різновиди входу та інші елементи торгової системи ми обов'язково поговоримо у наших наступних постах. Для тих трейдерів, які мають бажання вивчити стратегію більш ґрунтовно, хочеться порекомендувати книгу Чарльза Шаапа «ADXcellence: Power Trend Strategies». Крім того, цікаво б дізнатися думку читачів щодо доцільності застосування у своїй торгівлі систем, що складаються з декількох екранів. Можливо, хтось назве інші подібні стратегії?