Ф’ючерси на валюти - як торгувати ф’ючерсами на валюту - біржові контракти
До валютних ф'ючерсів належить група тікерів, що котируються на відділенні IMM - International Money Market - Торгової Біржі Чикаго.
З недавнього часу укладання угод щодо валютних ф'ючерсів на CME відбувається вавтоматизованій системі торгів Globex. Торгівля шляхом відкритого вигуку пішла у минуле.
На даний момент торгуються ф'ючерсні контракти на такі валюти (за зменшенням обсягів торгів):
- євро (6E) - обсяг контракту 125.000 одиниць;
- японська ієна (6L) - обсяг 12.500.000 одиниць;
- британський фунт стерлінгів (6B) - обсяг 62.500 одиниць;
- швейцарський франк (6S) - обсяг 125.000 одиниць;
- канадський долар (6C) - обсяг 100.000 одиниць;
- австралійський долар (6A) - обсяг 100.000 одиниць;
З недавнього часу з'явилася можливість укладати ф'ючерсні угоди на менш ліквідні світові валюти – український рубль (6R), новозеландський долар (6N), південноафриканський ранд (6Z), мексиканський песо (6M) та бразильський реал (6L).
Як ви могли помітити, обсяги контрактів основних валют підігнані довартості мінімальної зміни ціни – тика – до $12,5.
Початок торгівлі валютними ф'ючерсами
Торги ф'ючерсами на світові валюти були введені вперше на Чиказькій Товарній Біржі. Спочатку їх організовував окремий підрозділ, і з того часу організаційна структура торгівлі валютними ф'ючерсами не змінилася.
Контракти на валютиторгуються цілодобово (крім перерви на 15 хвилин у середині дня) і є одним із найбільш ліквідних ринків на CME. Величезна «глибина» ринку надає цінам на валютні ф'ючерси значну стабільність, а волатильність самого ринку менша за більшість ринків.товарних ф'ючерсів Хоча в історії ф'ючерсних контрактів на валюту були моменти, коли система Globex реєструвала 200-пунктові внутрішньоденні гепи (фунт стерлінгів у день атаки на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку).
З фундаментальних факторів найбільший вплив на ринок має вихід даних про безробіття в США (non-farm payrolls ), індикатор, дуже знайомий трейдерам спот-ринку валют. Порівняний з non-farm payrolls вплив надаютьдані про промислове виробництво в країні-емітент валюти і США. Різке зниження котирувань на фондових майданчиках США, як правило, викликає зростання валют проти долара і, відповідно, подорожчання валютних ф'ючерсів, що котируються в доларах США. Ціни на різного роду сировину – нафту, золото, срібло, газ тощо, надають обмежений вплив на вартість валютних ф'ючерсів у довгостроковій перспективі.
Практика торгівлі ф'ючерсами на валюти відрізняється від торгівлі валютами на спот-ринку незначно. Як деякі переваги можна назвативідсутність свопів (плати за перенесення позиції через день), а також фіксовану комісію замість спреду. Як мінуси – підвищені заставні вимоги та необхідність стежити за місяцями поставки.