Ігор Чечет - ТС - Репа
Дана ТС – варіація на тему: осцилятор + тренд. Нескладна за своєю структурою, вона добре працює на ф'ючерсах ФОРТС. Ідея ТС така: хотілося торгувати імпульси, не важливо в який бік. Для цього важливо:
- Входити досить швидко в імпульс
- Давати ціні можливість "посмикатися"
- Намагатися вичавити цей імпульс "по максимуму"
Другі за "швидкістю" - це осцилятори. Вони також швидко показують розворот. Наприклад, осцилятор RSI показує % білих свічок за період. Якщо намічається розворот, то білих свічок стає більше, RSI перетинає певний рівень (назвемо його рівнем перекупленности). Після перетину цього рівня ми отримаємо сигнал на вхід. Ось тільки з ним одна проблема – а якщо ми на флетовій ділянці ринку? На флеті, RSI, як і інші осцилятори, буде показувати безліч сигналів, увійшовши по яких заробити не вдасться.
І тут зазвичай вводять якийсь трендовий індикатор. Ми введемо EMA, і зробимо такий фільтр: Якщо при перетині RSI рівня перекупленості, закриття буде вище EMA, то тоді на відкритті наступної свічки буде вхід у довгу позицію.
Оскільки ми збираємося ловити будь-які рухи, то для коротких позицій правила будуть дзеркальними: Якщо при перетині RSI рівня перепроданості закриття буде нижче EMA, то на відкритті наступної свічки буде вхід у коротку позицію.
Окремо хочу звернути увагу до цієї ТЗ на рівні перекупленості/перепроданості. Це не ті рівні, де за Технічним Аналізом йде насичення ринку. Цепросто рівні. До того ж вони будуть дуже широкими, т.к. наше завдання – здійснити "швидкий" вхід. Наприклад, рівень перекупленості може бути 70 і навіть 60.
Оскільки ми вважаємо, що упіймали розворот, то стоп спочатку ставимо невеликий. Для довгої позиції – під мінімум кількох останніх свічок. Для короткої – під максимум кількох останніх свічок.
Знов-таки, раз ми вважаємо, що зловили розворот, і далі буде рух у наш бік, то найкраще використовувати Параболічну систему супроводу. Таким чином, ми спочатку зменшуватимемо стоп, а потім - захищатимемо прибуток, даючи їй рости.
У результаті отримали ТЗ, яка в своїй основі міститиме RSI + EMA + Parabolic = REP. Тому ця МС при вільному перенесенні на українську і отримала назву "Ріпа".
Тепер покажемо на прикладі довгої позиції всі правила цієї ТЗ:
Як завжди, тестуватимемо годинники за останній рік на ліквідних ф'ючерсах ФОРТС. На представлених графіках синя лінія - прибутковість "купи та тримай", чорна лінія - довгі позиції, червона - короткі позиції. Дохід на 1 ф'ючерс позначений зеленою областю.
RTS Період RSI: 6 Рівні перепроданості / перекупленості: 30/70 Період EMA: 50 Кількість свічок для першого стопа: 4 Початковий крок Параболіка: 0.022 Максимальний крок Параболіка: 0.18
Прибуток на 1 ф'ючерс: 105 161.07 руб. 4
GAZP Період RSI: 3 Рівні перепроданості / перекупленості: 20/80 Період EMA: 34 Кількість свічок для першого стопа: 6 Початковий крок Параболіка: 0.015 Максимальний крок Параболіка: 0.23
Прибуток на 1 ф'ючерс: 11027.44 руб. У угод: 158 Відсоток виграшних угод: 45.57% Середній виграш %/середній програш %: 1.76/0.82=2.15 Максимум збитків поспіль: 12
SBRF Період RSI: 8 Рівні перепроданості / перекупленості: 40/60 Період EMA: 2 Кількість свічок для першого стопа: 6 Початковий крок Параболіка: 0.026 Максимальний крок Параболіка: 0.24
Прибуток на 1 ф'ючерс: 4 865.77 руб. 10
VTBR Період RSI: 6 Рівні перепроданості / перекупленості: 40/60 Період EMA: 44 Кількість свічок для першого стопа: 8 Початковий крок Параболіка: 0.018 Максимальний крок Параболіка: 0.21
Прибуток на 1 ф'ючерс: 5 123.46 руб. 6