Кредитний скоринг - Скорингові моделі

Кредитний скоринг є шкалою, яка дає можливість оцінити кредитоспроможність потенційного позичальника в балах.

Можна виділити такі етапи побудови скорингу:

- Визначення цікавить характеристики;
- збір другорядних відомостей про клієнтів і значення характеристики, що цікавить;
- розробка скорингової моделі (присвоєння ваг другорядним даним) на основі наявних даних;
- автоматичне ранжування нових клієнтів за пріоритетними групами за допомогою скорингової моделі.

Якщо як цікаву для характеристики взяти здатність клієнта повернути кредитну позику, тоді в результаті ми отримаємо дві групи: клієнти, яким можна видати кредит і клієнти, кредитування яких дуже ризиковане.

У кожному випадку слід виявляти кілька проміжних характеристик, що цікавлять, будувати скоринг для кожної з них, а потім розглядати сукупність результатів.

Бізнес завдання кредитного скорингу

Програми моделей скорингу можуть бути поширені на велику кількість завдань. Основна ідея оцінки ризику банкрутства поширилася через скоринг-моделі на інші аспекти кредитного ризик-менеджменту:

- Визначення потенційних клієнтів (дозаявний етап),
- Визначення прийнятних клієнтів (у заявковий етап),
- Визначення можливої поведінки поточних клієнтів (етап виконання).

Завдання, які вирішуються з використанням скоринг-моделей, можуть бути поділені на чотири основні групи.

1. Завдання маркетингових досліджень:

Передбачення ймовірності втрати клієнтів та формулювання ефективної стратегії щодо їх збереження.

Retention/attrition scoring (скорингзбереження/втрат): скорингові моделі, що передбачають можливу поведінку клієнта: подальше використання продукту або перехід до іншого кредитора після ознайомлювального терміну.

2. Завдання, що виникають на стадії подання заявки на кредит:

Вирішення питання про продовження кредиту та про термін продовження.

Прогнозування майбутньої поведінки нового кредитного претендента через передбачення непередбачених обставин, пов'язаних з невиконанням платіжних зобов'язань з боку клієнта або погане здійснення клієнтом виплат за кредитом.

Applicant scoring (скоринг заявника): скоринг – моделі, що оцінюють ймовірність того, що новий клієнт не виплатить кредит.

3. Завдання, що виникають на стадії виконання:

Передбачення майбутньої платіжної поведінки існуючих боржників дозволяє виділити небажаних клієнтів і, таким чином, зменшити ймовірність того, що ці боржники знову стануть проблемними клієнтами.

Behavioral scoring (поведінковий скоринг): скорингові моделі, які обчислюють рівні ризику боржників.

4. Управління проблемними кредитами:

Вибір оптимальних колективних ліній поведінки для мінімізації числа боржників чи максимізації кількості сплачених рахунків.

Scoring models for collection decisions (Скорингові моделі для колективних рішень): скоринг-моделі, що дозволяють вирішити питання, коли мають бути вжиті заходи щодо неплатників, і які з кількох альтернативних наборів методів можуть бути найбільш підходящими та успішними.

Скоринг бюро - ефективний інструмент вимірювання ризику, який оцінює «ризик дефолту» позичальника, тобто. потенційну можливість виконання позичальником своїх зобов'язань щодо виплати кредиту, на підставіданих, які у бюро кредитних історій і відбивають його поведінка у минулому. Послуга розроблена з метою оцінки фізичних осіб.

Скорингова модель дозволяє:

- прогнозувати недотримання платіжних зобов'язань позичальника;
- ранжувати позичальників відповідно до ймовірності їхнього виходу на прострочення.

Значення скорингу розраховується виключно на основі інформації, що міститься в кредитній історії позичальника, яка перетворюється на скоринговий бал, що знаходиться в інтервалі від 300 до 850 так, що «сумлінним» платникам присвоюється найвищий бал, а «несумлінним» - нижчий відповідно до їх відносного ризику. Скоринговий бал надається з чотирма причинами, які найбільше вплинули на його зниження. Список складається з понад 100 кодів причин. З докладним списком можна ознайомитися в інструкції для отримання даних з НБКІ.

Автор моделі розрахунку скорингу НБКІ компанія FICO (NYSE:FIC) - провідний світовий постачальник технологій прийняття рішень. Ця модель розроблена на основі репрезентативної вибірки даних з бази НБКІ про поведінку українських позичальників, що дозволило отримати високу якість її роботи на українському ринку (Gini index – 0,73 та KS index – 59,1%). Висока якість гарантується як різних видів кредитування, так різних регіонів. Проведений аналіз ефективності моделі окремо для іпотеки, автокредитів, споживчих кредитів та кредитних карток показав відсутність видимих відхилень.

Скорингова модель НБКІ - це узагальнена модель, що включає 7 скор-карт. Дана модель проходить щоквартальну валідацію, для того щоб своєчасно відображати ринкові умови, що змінюються.

Скоринг бюро ефективно доповнюємоделі, побудовані з урахуванням аналізу соціо-демографічних даних (Application Scoring банка). Спільне використання цих різних моделей, побудованих з урахуванням різної вихідної інформації, забезпечує максимально точну оцінку ризику позичальника (матрична модель).

Аналіз, проведений найбільшими роздрібними банками, показав, що з спільному використанні Application Scoring і Скоринга Бюро ефективність оцінки позичальників зростає у 1,5 разу.

Цілі використання скорингу:

1. Для оцінки нових потенційних позичальників;
2. Для моніторингу власного кредитного портфеля:

- при управлінні клієнтськими рахунками (перехресні продажі та зміна лімітів);
- на ранніх етапах збору заборгованості (попередністадіїколекції).

Переваги використання Скорингу НБКІ

1. дає можливість знизити витрати з допомогою автоматизації прийняття рішення про видачу кредита;
2. Скорочує час обробки заяв та прийняття рішення про видачу або відмову в кредиті;
3. Знижує вплив людського фактора при ухваленні кредитного рішення.

Рекомендовані шляхи впровадження скорингу НБКІ у банку.

Перед впровадженням скорингу для оцінки його ефективності на своєму портфелі та встановлення рівнів відсікання необхідно провести аналіз статистики щодо присвоєних скорингових балів.

Перед впровадженням скорингу необхідно оцінити його ефективність на кредитному портфелі вашого банку та встановити рівні відсікання.

Для цього проводиться аналіз статистики за скоринговими балами, що присвоюються.

1. Використання протягом обраного банком періоду часу скорингу FICO з оцінки позичальників - Банк видає кредити у поточному режимі, паралельно фіксуючи скоринговий бал,присвоєний НБКІ.
2. Самостійне складання звіту за результатами використання скорингу FICO- Виявлення рівнів відсікання для забезпечення поточного рівня схвалення заявок.
3. Порівняння результатів скорингу FICO з результатами власного внутрішнього скорингу банку.
4. На основі аналізу, проведеного FICO або самостійно, банк:

* Визначає рівні відсікання, збалансовані щодо можливого рівня ризику та необхідного рівня схвалення заявок
* Здійснює оцінку економічної ефективності стратегії при встановленні рівня відсікання на певному рівні за рахунок аналізу співвідношення «хороших»/«поганих» позичальників, а також аналізу рівня прибутковості співвідношення прибуток/збиток.

5. Початок промислового використання скорингу FICO для оцінки позичальників.

Дозволяє оцінювати ризик дефолту позичальників, які не мають кредитної історії, на основі демографічних даних.

При розрахунку розширеного скорингового балу беруться до уваги такі показники як вік, сімейний стан, місце проживання, місце роботи, стаж, вести та інші показники.

Відмінності від Скорінга Бюро:

1. Соціальні та демографічні характеристики позичальника розглядаються тільки для розширеного скорингу, для інших моделей використовуються дані з кредитної історії позичальника.
2. При розширеному скорингу скоринговий бал розташовується в інтервалі 50-250, на відміну рамок ранжирування в скоринге бюро від 300 до 850.

Особливості Розширеного Скорингу НБКІ:

1. Може бути використаний самостійно або у поєднанні зі скорингом бюро чи іншими скоринговими рішеннями;
2. Кредитор отримає скоринговий бал і до 4 тих же кодів причин, що й ускоринг бюро.

Переваги Розширеного Скорингу НБКІ:

1. Надає кредиторам доступ до ефективних кредитних рішень без відповідних витрат на розробку. Також послуга є актуальною для банків, які не мають достатнього обсягу інформації для побудови власної скорингової моделі;
2. Ідеальний і для невеликих, і для великих обсягів, коли потрібно прийняти рішення в реальному часі;
3. Допомагає автоматизувати процес ухвалення рішення та звільнити ресурси;
4. Збільшує пул споживачів, здатних отримати кредит;
5. Є додатковим інструментом визначення ризику;
6. Банки можуть визначити стратегії, що відповідають їх власної прийнятності ризику та поточної кредитної культури.

Джерела даних для Розширеного скорингу НБКІ:

Дані із заяви - Стаж роботи, щомісячні платежі, тривалість проживання