Торгові стратегії на основі індикатора MACD
Індикатор MACD, який був винайдений в 1979 році математиком і біржовим трейдером Джеральдом Аппелем, на сьогоднішній день є одним з найчастіше використовуваних інструментів на ринку Форекс. Не можна сказати, що рідкісна торгова стратегія для Форекс не обходиться без даного індикатора, але в сотні найпопулярніших, прибуткових стратегій MACD , безумовно, присутня мінімум у половині випадків.
Фактично це метод торгової дивергенції та конвергенції, заснований на ковзних середніх. Повна назва цього індикатора виглядає так: Moving Average Convergence-Divergence.
В принципі, MACD вважається «всеїдним» інструментом. Його можна застосовувати і на трендових та на нетрендових ринкових тенденціях. Але, незважаючи на те, що він часто застосовується на графіках з бічним рухом ціни, все ж таки основне застосування MACD - торгівля по тренду. Найбільш комфортно цей індикатор почувається на спокійному, стійкому тренді, який досягається шляхом відсікання малих таймфреймів. Спочатку MACD розглядався як інструмент торгівлі на тимчасових відрізках типу W1 чи MN1. Це вже потім MACD стали застосовувати для D1 і ще для більш коротких часових рамок. Проте цей інструмент дає найкращі показники саме на довгострокових угодах з великим таймфреймом і ігноруванням слабкого ринкового шуму.
По суті MACD – комплексом, що складається із трьох середніх ковзаючих, згладжених експоненційно. Представлений він у вигляді двох ліній, одна з яких фіксує різницю між 20-періодною експоненціальною ковзною середньою та 26-періодною. Друга лінія, яку часто називають сигнальною лінією, відіграє роль приблизного експоненціального еквівалента дев'ятиперіодної ковзної середньої по відношенню до першої лінії.
ТеперДавайте спробуємо розглянути кілька варіантів найбільш успішного застосування даного інструменту. Якщо хоча б теоретично ознайомиться з цими прийомами, можна буде лише швидше розбиратися у суті безлічі стратегій, заснованих на MACD, а й зайнятися самостійним винаходом власного торгового методу.
Приклад №1. Торгівля на перехрестях.
Оскільки MACD складається з ліній, цілком очевидно можна припустити, що це лінії іноді перетинаються. Так і є. Факт перетину є одним із основних сигналів для відкриття/закриття угоди. Як правило, коли швидка лінія перетинає повільну у напрямку знизу вгору, трейдер отримує сигнал до покупки, коли навпаки – сигнал до продажу. Однак цей метод дієвий лише у тому випадку, коли торгівля не ведеться у межах вузьких діапазонів. Навіть на графіках типу H4, а про Н1, ринковий шум згубно впливає точність визначення. В результаті маємо великий відсоток збиткових угод. Сам собою даний прийом ні в якому разі не можна застосовувати самостійно, але тільки в комплексі з додатковими інструментами.
Єдина порада, яку можна дати тим, хто спробує торгувати, ґрунтуючись виключно на перетині середніх ковзаючих, відкривати угоду тільки в тому випадку, коли сигнал індикатора підтверджений поточним трендом. Іншими словами, лише за трендом. У ролі інструменту, який допоможе визначити наявність тренда краще використовувати ковзну середню з періодом 28.
Приклад №2. Перепроданість та перекупленість MACD.
Для визначення моменту перепроданості або перекуплення конкретного об'єкта торгівлі MACD також застосовується. Сам стан перекупленості/перепроданості означає найближчий поворот тренду. Чим сильніше графік поглибитьсяв одну зі сторін, тим більший імпульс отримає розворот. Автор цього інструменту самостійно розподілив зони перекупленості/перепроданості, на той момент, для індикатора S&P в області +/- 250. Наприклад, для інших індексів зона перекупленості відрізняється. Для того ж NYSE вона знаходилася на рівні +/- 120. Як тільки одна з ліній увійшла до такої зони, перетин є сигналом до купівлі/продажу. При цьому ті перетину, які були зафіксовані раніше входу в зону, слід ігнорувати без жалості. Якщо ж у вас з'явиться бажання відкрити угоду тоді, коли зона перекупленості/перепроданості не досягнута, то робити це потрібно лише спираючись на індикатор, що фіксує рух тренду. Для різних об'єктів торгівлі є свої індивідуальні рівні перекупленості та перепроданості. Щоб не винаходити велосипед і ловити течію ринку якраз у цих місцях, слід просто застосовувати один із широко відомих індикаторів, які відповідають саме за ці рівні.
При цьому слід пам'ятати правило, описане в попередньому пункті: MACD краще використовувати як інструмент для торгівлі в широкому діапазоні.
Приклад №3. MACD та лінії тренду.
Одним з оригінальних, але не часто застосовуваних методів є використання MACD як інструмент, що фіксує момент стрибка, безпосередньо перед самим перетином ліній за рахунок позначення трендової лінії на самому індикаторі. Після чого застосовується метод торгівлі не так на перетині ліній, а торгівлі на прориві.
Як правило, якщо торгівля не ведеться на графіках з малим таймфреймом, факт такого прориву найчастіше є останнім вісником значних змін на ринку, зокрема йдеться про розворот тренду. Вже після факту прориву додатковий сигнал у вигляді перетину лінійіндикатора має куди більшу вагу, ніж один перетин сам по собі.
На даний момент є кілька стратегій, що використовують цю обставину. При цьому трейдеру слід розуміти філософію, яку сповідують ці стратегії. Якщо автор методу пропонує відкривати угоду відразу після прориву тренду, не чекаючи перетину ліній, то в даному випадку ви маєте справу з агресивною стратегією, що передбачає отримання більшого прибутку за рахунок раннього входу в ринок, а й збільшення кількості ризиків. Якщо ж у стратегії вказується, що відкривати угоду потрібно після того, як відбулося перетинання, то дана стратегія обережніша, а отже, розсудлива.
Приклад №4. Пошук дивергенції.
Якщо в попередніх прикладах ми розглядали прийоми, що працюють за трендом, то в даному випадку ми розглянемо прийом MACD, що застосовується у боковику.
У разі слід шукати дивергенцію. Дивергенція – дворівнева конструкція, що виникає у торговому вікні за фактом входу до двох послідовних подій – западини або піку, які MACD не має можливості підтвердити. Саме торгівля за дивергенціями і є одним із найпоширеніших прийомів торгівлі на Форекс за допомогою MACD. Дані явища корисні не стільки як сигнали трендових розворотів, скільки як інструменти для фіксування трендового руху, що продовжує, після корекції.
При використанні цього прийому краще не бігти поперед паровоза, а дочекатися повного логічного завершення дивергенції. Погодьтеся, досить безглуздо виглядатиме ситуація, коли ви відкриєте угоду, а дивергенції не станеться, і ринок піде зовсім не в тому напрямку, в якому розраховували.
Приклад №5. Комбінування сигналів MACD.
Усі вищеописані сигналиможна компонувати, створюючи єдину досить цікаву стратегію, що складається з одного єдиного MACD. Якщо перетин ліній після прориву тренду є не найточнішим сигналом, то фіксація ще й такої події як дивергенція є чи не 100-відсотковою гарантією успішної угоди. Якщо виходити з практики, то, зазвичай, спочатку відбувається пробій тренда, потім йде вже дивергенція, а замикає почесну трійку перетину. При цьому дивергенційний момент у часі повинен збігтися з подвійним піком або западиною на самому графіку.
Приклад №6. Торгівля за трендом за допомогою MACD.
Визначення тренду за допомогою MACD здійснюється за рахунок фіксації цього тренда на MACD довгостроковому таймфреймі, який повинен підтвердити менший таймфрейм. Так, для підтвердження графіків типу D1 використовуються графіки типу W1 для підтвердження графіків типу H4 використовуються графіки типу D1 і так далі. Так само, для підтвердження W1 слід застосовувати MN1. Як додатковий фактор, що дозволяє судити про успіх тієї чи іншої угоди, слід використовувати напрямок, позначений на ширшому таймфреймі.
Ну, а для того, щоб знайти середньостроковий тренд, краще використовувати вже середньострокову просту ковзну одиночну або подвійну.
Як бачите, MACD демонструє найширшу сферу застосування на практиці. З MACD можна як складати окремі стратегії, так і органічно вживлювати його в ряд інших, більш профільних індикаторів. За допомогою цього інструменту ми можемо не тільки визначати напрямок тренда, але й його силу, рівень перекупленості та перепроданості, а також торгувати за бічного руху ціни. Недарма, як це показує практика, безліч досвідчених трейдерів, які перепробували багато різних стратегій, де часом застосовуєтьсябільше десятка різних індикаторів, повернулися до простого та зрозумілого MACD, який справедливо вважають одним із найбільш універсальних інструментів для торгівлі на ринку Форекс.