Як видаляти місця склеювання котирувань під час тестування в TSLab, Школа зі створення торгових роботів
Сьогодні розберемо один дуже важливий момент під час тестування та оптимізації алгоритмів на історичних даних у програмі ТСЛаб.
А саме, при тестуванні на довгій історії зазвичай усі завантажують котирування за ф'ючерсними контрактами із сайту Фінам. У Фінамі склеюють контракт не в сам день експірації, а трохи раніше, приблизно 6 або 9 числа кожного місяця експірації. На місцях склеювання з'являються ділянки котирувань м'яко кажучи «некоректні «. Це можна подивитися на скринях нижче!
Перший вид некоректних даних — великий розрив у момент склейки, тобто. виглядає просто як геп, але при тестуванні у вас тут може вийти або великий тейк або величезний збиток, яких фактично не було б при торгівлі, а як наслідок збій статистики.
Виглядає це так:
Другий вид некоректних даних - це свічки величезного розміру з величезними хвостами, це добре видно на хвилинному графіку (Скрін на початку посту). Такі моменти в котируваннях призводять до того, що алгоритм входить і виходить на кожній свічці, при цьому одержуючи понад прибуток, або величезні збитки.
Виглядає це так:
Як наслідок на графіку доходності може бути різкий зліт доходності, малюнок нижче:
Сподіваюся, переконав вас, що слід якось реагувати на такі моменти при тестуванні ваших алгоритмів, а саме, найкраще виключити ці дані з тестування та оптимізації.
Зробити це можна так. 1.Ви за графіком знаходите всі подібні моменти, і в логічну формулу записуєте дати, коли це було. Подаєте до умов на вхід обмеження, щоб угоди не відкривалися у зазначені дати. 2.Якщо все-таки угода була відкрита в попередній день, і за стратегією угоди переносяться, то краще зробити примусове закриття угоди за часом.
Після виставлення даних обмежень це виглядатиме так:
Як бачите, тепер угоди у вказаний період не здійснюються.
Тому порада така — обов'язково враховуйте некоректні місця на склейках історичних даних, щоб не отримати в результаті неправильну статистику при оптимізації та тестуванні ваших алгоритмів!
Якщо Ви готові продовжити вивчення теми трейдингу, то вам просто необхідно мати свою торгову систему, а ще краще, якщо її виконуватиме робот!
Використовуйте наші напрацювання та знання! Це допоможе Вам ефективно та максимально швидко освоїти алготрейдинг.
Не відкладайте свій шанс заробити на біржі вже сьогодні!