Валатильність валютних пар - Валюти - 21 вересня 2015 -Блоги Трейдерів
Волатильність валютних пар визначається як середнє значення руху валютної пари у пунктах за вибраний період. Знання значень волатильності валютних пар допомагають трейдеру скоригувати свій торговий план на день, вибираючи тільки ті валюти, де була волатильність вищою за середній.
На волатильність валютних пар впливає час торгової сесії та вихід важливих економічних новин.
Наприклад, в азіатську торгову сесію, найбільш волатильною буде валютна пара USDJPY, а менш волатильною – EURUSD. І, навпаки, в європейську торгову сесію, волатильність USDJPY падає, а EURUSD – зростає.
Також, дуже сильно на волатильність валютних пар впливають новини, особливо якщо це вихід важливих фундаментальних даних третього рівня (ВВП, процентні ставки, розмір інфляції тощо).
Волатильність валют буває різна: одні валютні пари більш волатильні, інші – менші.
Наприклад, найбільшою волатильністю на даний момент можуть похвалитися USDRUB, USDDKK, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, які нині рухаються більше ніж 100 пунктів. Найменша волатильність у валютних парах: USDHKD, EURCHF, оскільки не ходять далі 20 пунктів за останні 10 тижнів. І середня волатильність у EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, оскільки на ринку спостерігається глобальний флет, то й основні валютні пари більше 50-60 пунктів рухатися зараз не хочуть.
Важливо пам'ятати, що волатильність валютних пар змінюється з кожним місяцем, тому потрібно бути уважними, якщо для вашої торгівлі волатильність є важливим показником.
Облік волатильності валютних пар є важливим для тих трейдерів, які торгують усередині дня, оскільки діапазон коливання цін дозволяє взяти гарний профіт.
Знаючи розмірволатильності валютних пар, ви можете підбирати для своєї торгівлі більш волатильну валюту, або менше. Зрозуміло, що при виборі валютної пари з високою волатильністю, у вас буде більше шансів вирізати прибуток, однак і ризик зловити захисні ордери теж підвищується.
Якщо ви хочете торгувати всередині дня, то потрібно шукати крос-курси, які мають підвищену волатильність. Наприклад, сьогодні такими лідерами є GBPNZD , EURNZD . Коли валютний ринок вийде з флету, потрібно придивитися до основних валютних пар: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD та ін.
Єдина європейська валюта (EURUSD) – дуже популярна серед усіх трейдерів валютного ринку. Майже третина всіх валютних операцій за день проходять саме євро/долар. Хоча євро і локомотив валютного ринку, однак у моменти флету, вона не може похвалитися відмінною волатильністю. Звичайна волатильність євро/долара становить 80-100 пунктів, що достатньо для того, щоб увімкнути її в портфель для внутрішньоденної торгівлі. Волатильність євро/долара зростає у європейську та американську торгові сесії. Цей факт пояснюється активністю ділового світу саме в європейський та американський час, оскільки всі взаєморозрахунки вимагають обміну валют.
Другою привабливою за волатильністю валютною парою є USDJPY. Японська єна допомагає внутрішньоденним трейдерам заробляти гроші на азійській сесії. Середня волатильність цієї валютної пари становить 70-90 пунктів.
Третьою улюбленою трейдерами валютною парою є GBPUSD. У більшості випадків євро та фунт рухаються в одному напрямку. Перевагою британського фунта стерлінгів є те, що це дуже різка і досить волатильна валютна пара. У деяких моментах волатильність фунта сягає 130-150 пунктів на день.
Четверта валютна пара, яку використовують більшість внутрішньоденних трейдерів у своєму портфелі, є GBPJPY.
Якщо євро перебуває у флеті разом із фунтом, то їх кроси з ієною показують місцями підвищену волатильність. З цієї причини фунт/ієна займає перше місце за силою проходів і підвищеної волатильності. Середня волатильність фунт/ієни буває на рівні 120-150 пунктів на день, але за умови, що фунт/долар обганяє або відстає від долар/ієни. Бувають і такі періоди, коли фунт/ієна флетує. Отже, трейдери переходять із кросів на основні валютні пари та торгують тривалі тренди за ними.
Існує залежність між волатильністю валютної пари та ризиком торгівлі за нею. Якщо ви оберете нісковолатильні валютні пари, то ризик зносу ваших стопів менший, і навпаки.
Дивіться Рис. 1. у додатку
За допомогою яких інструментів найзручніше вимірювати волатильність вашої валютної пари?
Щоб виміряти коливання валютної пари в самій платформі МТ4, є спеціальні індикатори для цього. Найвідомішим індикатором Форекс, який показує волатильність валютної пари, є індикатор ATR .
Гідність використання індикатора ATR у торгівлі полягає у його здатності виміряти середній діапазон зміни ринкового курсу: що стоїть значення індикатора, то вище волатильность, і навпаки.
За допомогою індикатора ATR трейдери примудряються вираховувати розмір стопа, помножуючи значення ATR на 10000. Наприклад, ви вибрали ATR з періодом 14 на графіку М15 євро/долар. При значенні ATR 0,0025, ви це значення множите на 10000 і отримуєте 25 пунктів. Це означає, що при поточному значенні волатильності мінімальна відстань для установки ордера Stop - loss буде 25 пунктів.
Існує маса прикладів– індикаторів, які показують волатильність валютних пар. Наприклад, індикатор CCFp показує волатильність кількох валютних пар одночасно. Якщо лінії волатильності індикатора CCFp знаходяться вище за нуль, значить сила цієї валютної пари зростає по відношенню до інших.
Ще одним цікавим та корисним інструментом для вимірювання волатильності валютних пар є калькулятор волатильності, який ви можете знайти на сайті http://ua.investing.com/forex-tools/ Калькулятор Волатильності.
За допомогою калькулятора волатильності можна легко побачити волатильність певної валютної пари за 10 тижнів, наприклад. Дані волатильності представлені у пунктах.
Наприклад, денна волатильність валютної пари EURUSD за останній місяць не перевищувала 67 пунктів. Відповідно, ви вже можете думати і приймати рішення, чи торгувати сьогодні, чи наступного тижня валютною парою євро/долар, якщо нею йде флет.
Годинна волатильність валютної пари євро/долар за даними калькулятора волатильності виникала найбільше за останніх 10 тижнів у міжсесійний період між 12-14 годинами за GMT.
Також, калькулятор волатильності показує волатильність у будні. Якщо вірити його свідченням, то за останні 10 тижнів євро/долар найкраще торгувати за Четверами, коли волатильність дуже висока.
Таким чином ми з вами зрозуміли важливість волатильності валютних пар для трейдера. Також, ми розглянули розміри волатильності різних валютних пар, які ви можете включити зі свого торгового портфеля. Крім усього цього, ми з вами змогли гідно оцінити калькулятор волатильності, який показує нам пріоритетні валюти для внутрішньоденної торгівлі.