Лабораторія багатства без crack та keygen
Вся фішка нової послуги полягає в тому, що сьогодні можна створювати механічні торговельні системи в Wealth-Lab, MetaStock, Omega TradeStation або AmiBroker. Багато систем інтернет-трейдингу вміють експортувати біржовий потік даних (ціна угоди, обсяг угоди) у ці програми, які відповідно до закладеного алгоритму будуть видавати сигнал для здійснення угоди. Проблема в тому, що для передачі такого сигналу до системи інтернет-трейдингу потрібна програма-посередник. Найчастіше це написана українськими умільцями DLL-бібліотека.
В результаті схема торгівлі наступна: система-інтернет трейдингу отримує дані про торги - експортує їх за допомогою DLL, наприклад, у Wealth-Lab, який далі аналізує дані за алгоритмом, генерує сигнал до здійснення угоди, відправляє його назад через DLL до системи інтернет- трейдингу, далі – у шлюз біржі, далі – у торгову систему.
Але проблема не тільки в довгому ланцюжку, а ще й у тому, що ланцюжок складається з безлічі ланок, деякі з них працюють криво, зокрема DLL. У недалекому майбутньому нам обіцяють, що Wealth-Lab отримуватиме дані і надсилатиме доручення на здійснення угод на якийсь сервер і далі в шлюз.
Історія питання
Роботів можна писати в популярних програмах для технічного аналізу, таких як Omega TradeStation та Equis MetaStock. Але безпосередньо передавати торговельні сигнали на біржу поки що можливості немає. У результаті схема виглядає так: цінові дані вивантажуються із програми клієнта системи інтернет-трейдингу до програми для технічного аналізу. Потім торгова стратегія їх обробляє і видає торговельний сигнал, який знову передається у програму-клієнт, а потім вирушає біржу.
Слід зазначити, що технічна можливість торгувати прямо зпрограми для теханалізу є, але практично українські брокери таких послуг не надають. Здебільшого це пов'язано із високими цінами на програмні продукти. українські трейдери поки що не звикли платити по кілька тисяч доларів на рік. І це лише за можливість використовувати Omega TradeStation чи Equis MetaStock. Крім цього, встановити серверну частину таких програм для брокерів теж буде коштувати дорого. Щоб окупити витрати та зробити клієнтську частину доступною для масового трейдингу, необхідно забезпечити достатній попит.
Страждають від відсутності прямого доступу переважно робототорговці. Тоді як для трейдерів-людей компанії розробники торгових терміналів постійно доповнюють свій софт новими технічними засобами. Таким чином, Wealth-Lab буде першою програмою, яка поєднала всі переваги «одного вікна».
Створених роботів можна буде протестувати на ефективність стратегії на основі власного програмно-обчислювального комплексу та технології CUDA, що застосовується Wealth-Lab.
За даними аналітичних агентств, на сьогоднішній день більше 70% біржових угод у світі здійснюється торговельними роботами - програмами, що посилають на біржу заявки на купівлю або продаж. Автотрейдинг використовують як приватні інвестори, і управляючі хедж-фондів. В Україні торгові роботи стали набирати популярності з 2006 року. Зараз алгоритми активно конкурують із звичайними трейдерами-людьми за прибуток (щорічний конкурс «Кращий приватний інвестор», який проводить фондова біржа РТС, дозволяє оцінити можливості автотрейдингу). Нагадаємо, що найкращий результат показав саме робот, який заробив понад 7000%.
Система Wealth-Lab дозволяє створювати та тестувати торгові стратегії для різних ринків: Forex, акції, ф'ючерси. Їїпопулярність пов'язана з тим, що для програмування використовується мова C#, яка знайома багатьом, принаймні поширена і добре описана.
Сьогодні в Україні автотрейдинг використовується менш ніж 0,1% інвесторів, у той час як у Європі та США інтерес до торгових робіт вищий у десятки разів! Причина в тому, що технології доступні західним інвесторам дозволяють спростити створення торгових роботів. В Україні створенням подібних програм займаються практично тільки професійні програмісти. Ідея нового продукту – доступність автотрейдингу для широкого кола українських інвесторів.
Фахівці впевнені, що в найближчі два роки популярність автотрейдингу в Україні зросте в десять і більше разів. Роботи зроблять революцію у біржовій торгівлі, як колись зробили це перші системи інтернет-трейдингу. «Вже зараз багато інвесторів бачать, що старі стратегії перестають працювати. В умовах нової економічної реальності виграють ті, хто мислитиме інноваційно», — кажуть представники «Церіха».
Тестуємо Wealth-Lab
Наша редакція скористалася офіційною тестовою версією, в якій підтримується основний функціонал програми. Мета дослідження - написання та тестування найпростішого торгового алгоритму.
Перше, з чого слід розпочати, це системні вимоги. Цей параметр зазвичай знижується, оскільки вимоги не є високими в більшості випадків. Проте Wealth-Lab вимоглива до ресурсів. Fidelity рекомендує своїм клієнтам використовувати дво- або чотириядерний процесор із частотою 2,5 ГГц і вище. Слід також зазначити, що програма має як 64-, так і 32-бітну версію, що не часто трапляється на ринку програм теханалізу. Тестована версія має індекс 5.6.20.
Для того, щоб отриматинайкращий результат, я використовуватиму трендові індикатори. Перша стратегія буде побудована із набору наявних елементів. Ми купуємо по ринку, якщо ціна перетинає знизу вгору ковзну середню. Закриваємо позицію, якщо ціна перетинає ковзну середню зверху вниз. Далі вибираємо змінні. За замовчуванням у програмі використовується 20-денна середня ковзна. Тут важливо відзначити, що простими маніпуляціями, не використовуючи мову програмування, мені не вдалося задати єдину змінну, як, наприклад, це можна зробити в MetaStock. Іншими словами, оптимізувати стратегію довелося одразу за двома параметрами. Виходить, що для відкриття та закриття позиції програма підбирала одразу дві змінні.
Після хвилини очікування я отримав результати тесту, які можна відсортувати за будь-якою величиною. У цьому випадку моя мета – Net Profit (чистий прибуток). Виходить, що оптимальна стратегія — використовувати параметри 188 і 182. У цьому випадку я отримав майже 20-відсоткову перевагу над індексом. При цьому буде здійснено лише 130 угод. Нагадаємо, що стратегія має на увазі лише довгі позиції. Є, щоправда, один негативний фактор: максимальне просідання (збиток) становило близько 419 пунктів. Такий результат у реальній моделі неприйнятний. Тому слід обмежити збитки, додавши стандартні виходи з stop-loss. Стратегію у будь-який момент можна представити у вигляді графіка, де відображатимуться точки входу в ринок та виходу з нього, а також величини заявок stop-loss або take-profit.
З цього прикладу видно, що орієнтири масових інвесторів на 200-денну ковзну середню мають під собою ґрунт. Протягом 40 років індекс S&P 500 в середньому може бути представлений 188-денною ковзною середньою.
У результаті хочеться нагадати, щоОптимізація стратегії - це дуже відповідальна ділянка шляху трейдера. У Wealth-Lab передбачено функцію моніторингу на реальних даних, а також багаторазові входи в позицію. При цьому можна використовувати «плечо» та враховувати комісію брокера.
Функціональна частина
Програма Wealth-Lab версії 5.6 є цілком інтуїтивною. Тобто, якщо вам доводилося користуватися MetaStock або Omega, то проблем з розумінням, які кнопки потрібно натискати, не виникне. Одночасно програма має яскраво виражену спрямованість тестування систем. З сайту розробника можна завантажити кілька пакетів безкоштовних інструментів та індикаторів, з яких можна побудувати стратегію. Слід зазначити, що там доступна пробна версія програми, яка буде працювати протягом 30 днів.
За промовчанням в ознайомлювальній версії програми є постачальник даних Yahoo! Finance, як альтернативне джерело в списку можна знайти Finam.ru. Останній постачає дані з українських торгових майданчиків, у тестовій версії дані підкачуються в реальному часі із затримкою до 15 хвилин.
У програмі широко представлено безліч індикаторів технічного аналізу, які можна накладати на графік і відразу бачити результат стратегії, що базується на них. На момент тестування у Wealth-Lab було вбудовано 233 індикатори.
Дуже зручно виконано вікно параметрів для оптимізації у нижньому правому кутку екрана. Туди потрапляють зазначені змінні, які потрібно підібрати. Їх можна міняти "руками", а можна відправити на дослідження.
Інтерфейс програми виконано у стилі сучасних браузерів інтернету, тобто має вкладки, на яких записані стратегії чи графіки. Програма орієнтована на трейдерів із стажем. У безкрайньому тестуванні стратегій можналегко заплутатися. Оптимізацію вхідних параметрів, тобто параметри індикаторів або ковзних середніх, наприклад, можна побудувати за заданим критерієм — мінімальним просіданням або максимальною кількістю прибуткових угод.
У програмі передбачена можливість надсилати сповіщення електронною поштою. Наприклад, про виконані торгові сигнали або просто про пробої позначеного користувачем рівня ціни. У Wealth-Lab передбачено можливість запускати одночасно кілька стратегій для торгівлі.
На жаль, у тестовій версії програми поторгувати не вдалося. Перевірити насправді торгові функції буде можливо вже найближчим часом. За неофіційними заявами, готується до появи версія 5.7, яка і буде повністю доступна українським клієнтам ІК «Церих».
На Заході повну інтеграцію платформи Wealth-Lab пропонує брокерська компанія Fidelity. При цьому абонентська плата за використання не стягується, якщо клієнт здійснює понад 120 угод на рік, а розмір його активів дорівнює $25 тис. В Україні для використання Wealth-Lab «Церих» рекомендує внести на брокерський рахунок суму 300 тис. руб. Остаточну вартість сервісу поки що не визначено.