Осцилятори або випереджаючі індикатори Характеристика та ризики

Доброго дня, читачі блогу про трейдінг.Осцилляториреагують на зміну імпульсу (моментуму або динаміки) руху ціни акції, попереджаючи трейдера про можливий розворот поточної тенденції ще до того, як на графіку з'явиться вершина або западина. Тому їх ще називають яквипереджувальні індикатори. Насправді вони не прогнозують майбутній рух ціни, як багато хто думає, а просто вказують на уповільнення поточного імпульсу і ймовірність розвороту. У зв'язку з цим під час тренду індикатори, що випереджають, будуть давати багато помилкових сигналів. На цій сторінці ми розглянемо загальні характеристики, якими володіють всі осцилятори, їх торгові можливості та ризики.

Як працюють осцилятори

Деякі трейдери-початківці думають, що випереджаючі індикатори – це якісь магічні інструменти, які вміють передбачати майбутній напрямок ціни. Але це не так. Запам'ятайте: ніхто і нічого не може спрогнозувати короткострокові коливання ціни.

То в чому ж їхній секрет? Дивіться, трендові індикатори, такі як: середня ковзна, смуги Боллінджера, MACD, просто беруть поточну ціну і усереднюють до минулої. Таким чином, ці інструменти спокійно йдуть за вартістю акції.

Випереджаючі індикатори, такі як: стохастик, CCI, RSI,порівняютьпоточну ціну з минулою. Якщо акція три дні стрімко зростала, а на четвертий сповільнила свій рух, осцилятори відразу відреагують на це. Іншими словами, випереджаючі індикатори не так стежать за ціною, як за її динамікою (імпульсом або моментумом, називайте, як хочете). Як тільки динаміка сповільнилася, вони відразу вкажуть вам на це, попереджаючи про можливу зміну тенденції. І ніякої магії тут нема. Це природацінових вагань.

Що показують нам випереджаючі індикатори

По-перше, це сила моментуму поточного тренду, по-друге, рівні підтримки та опору. Розгляньмо, як це відбувається.

На графіку нижче виділено жовту область, яка відповідає висхідній хвилі акції. Під графіком розміщений осцилятор RSI з періодом 2 (тобто ціна поточної свічки порівнюється лише з двома попередніми, що робить індикатор дуже чутливим).

Коли свічки закривалися біля своїх максимумів, вказуючи на сильний бичачий настрій учасників торгів, RSI показувало стрімке зростання. Як тільки свічки почали закриватися ближче до центру, а далі ще нижче, індикатор відразу ж показує закруглення своєї лінії, що вказує на уповільнення моменту. Розворот RSI відбувається при появі ведмежої свічки.

Практично всі випереджаючі індикатори мають зони перекупленості та перепроданості. Що вони визначають? Природа цінових коливань така, що ціна завжди прагне своїх середніх (справжнім) значенням. Якщо вона йде занадто далеко від них вгору, осцилятори показують перекупленность, а вниз - перепроданість. Дивіться приклад:

На графіці видно, що коли акція консолідується, тобто коливається довкола своєї середньої ціни, осцилятор не показує перекупленості чи перепроданості. Як тільки з'являються сильні рухи вгору або вниз, RSI йде до своїх граничних значень.

Часто ви бачитимете, як перекупленість чи перепроданість підкріплюється рівнями підтримки чи опору на самому графіку. Це інтуїтивно зрозуміло, оскільки розвороти власними силами не відбуваються. Вся справа у переході торгової ініціативи від покупців до продавців і навпаки.

Торгові сигнали, щоподають осцилятори

Перший тип сигналів – це, коли значення осцилятора виходять або із зони перекупленості чи перепроданості. Цей момент відповідає перелому короткострокової тенденції.

Другий тип сигналів – мій коханий. Я вважаю, що це найкраще, що може запропонувати випереджаючий індикатор. Це конвергенція та дивергенція. Коли на графіку ви бачите кілька западин, а на осциляторі - підвищуються, то відбулася конвергенція (сходження). Її результат – розворот ціни нагору. дивергенція навпаки. Більше інформації дивіться на сторінці «Дивергенція та конвергенція – найкращі сигнали індикаторів».

Осцилятори та ризики

Всім відомо, що індикатори, що випереджають, дають багато помилкових сигналів під час тренду. Подивіться приклад:

Щоб покращити свої результати під час використання випереджальних індикаторів, запам'ятайте наступні правила:

Під час висхідного тренду реагуйте тільки на сигнали на покупку, тобто коли осцилятори перебувають у зоні перепроданості
Під час низхідного тренду звертайте увагу лише на сигнали на продаж, тобто коли осцилятори показують зону перекупленості.

Висновок

Осцилляторихарактеризують акцію однобоко. Цінова динаміка має кілька характеристик: тренд, моментум, волатильність.Випереджувальні індикатори, як правило, описують якусь одну характеристику, упускаючи інші. Це, звичайно, можна компенсувати шляхом використання кількох індикаторів на графіку. Але такий підхід у своїй більшості призводить лише до ускладнення трейдингу, а не до підвищення результативності. Найкраще, що ви можете зробити для збільшення своєї прибутковості, це вивчення цінової динаміки шляхомретельного аналізу чистих графіків. Застосовуйте у своїх фільтрах акцій осцилятори, і ви побачите, що індикатори, що випереджають, набагато краще справляються з індикацією, ніж з подачею торгових сигналів. Блог про трейдінг дякує за увагу. Будьте успішними!